Die für den SonoSar Care-Invest eingesetzte Absicherungsstrategie wurde in quantitativ gemanagten öffentlichen Fonds wie dem Blue Danube Futures Select (ISIN: LU0061148739) seit 1998 bzw. in der Vermögensverwaltung seit 2003 eingesetzt und liefert robuste Ergebnisse für jede zugrundeliegende Assetklasse.
Die Absicherungsstrategie hat das Ziel den SonoSar Care-Invest gegen fallende Kurse rechtzeitig zu schützen.
Das systematische, quantitative Modell generiert dabei für jede Anlageklasse (Aktien, Renten, Immobilien) Handelssignale für Einstieg, Ausstieg oder Halten.
Die Modelle wurde von MERIT-Research entwickelt und baut dabei auf state-of-the-art akademischen Erkenntnissen über Trendfolge, Momentum und Market Timing auf.
Im SonoSar Care-Invest wird die Absicherungsstrategie auf ein gemischtes Portfolio, das die Anlagestrategien des Sarasin Oekosar Equity, des Sarasin Sustainable Bond und des Sarasin Real Estate enthält, angewandt.
In folgendem Beispiel basierend auf der Rückrechnung der Wertentwicklung des Fonds (von 1. März 1997 bis 31. März 2010) wird verdeutlicht in welchen Marktphasen die Absicherungsstrategie den Fonds geschützt hätte.
Rot = Aktien
Grün = Renten
Blau = Immobilienwerte
